Esta mensagem aparece ao usar o comando APPLOAD ou NETLOAD nas versões do AutoCAD 2013 e superiores.
Por razões de segurança, a pasta onde você carregou o plugin não está incluído no TRUSTEDPATH do AutoCAD então a mensagem aparece:
Para corrigir isso, chame o comando OPTIONS e adicione a pasta do plugin no Trusted Locations :
Assim, o AutoCAD não mostrará mais a tela "Load File - Secure Concern"